VIX - Indice de volatilité VIX
Définition
L'indice VIX aussi appeler l'indice de la peur permet de déterminer la volatilité des marchés boursiers américains.
Cette définition a été ajoutée et publiée sur notre site le 09-08-2011
Description
Créé en 1993 par le Chicago Board Options Exchange (CBOE), l'indice VIX est devenu au file des années un standard pour mesurer la volatilité des marchés financiers.
Un indice VIX élevé indique que les investisseurs sont pessimistes et que les marchés boursiers très instables et volatiles. Tandis qu'un VIX qui décroit indique un regain d'optimistes des marchés.
Le VIX est calculé à partir d'une moyenne des options de ventes et d'achats de l'indice américain S&P 500. Il estime la volatilité à 30 jours. Depuis 2004, le CBOE a introduit des contrats futurs et des options basées sur l'indice VIX.
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Broker forex : Indice de volatilité VIX
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